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详解马丁格尔交易战法(下)

2018-07-17 21:02:23 分类: 热点专题 作者:爱外汇编辑

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摘要:马丁EA交易可以说是既让人生恨又让人不忍舍弃的一种EA,不忍舍弃是因为赚钱的时候,其曲线可以达到标准的45度角上升,而生恨就是因为其迅速的几何级倍率增加的风险,可以使账户瞬间巨亏甚至爆仓

马丁EA交易可以说是既让人生恨又让人不忍舍弃的一种EA,不忍舍弃是因为赚钱的时候,其曲线可以达到标准的45度角上升,而生恨就是因为其迅速的几何级倍率增加的风险,可以使账户瞬间巨亏甚至爆仓。因此追求稳定的交易者大部分是不采用马丁交易手法的,同时马丁交易手法最能吸引的就是哪些不太懂的交易者,因为在这些人眼中,马丁就是一款赚钱利器,殊不知,一旦启用马丁手法且无严格风控,那么巨亏只是时间问题而已。身边采用马丁交易而导致巨亏的太多了,少则亏几万,多则几千万,因此奉劝交易者,驾驭不了马丁就不要使用马丁,不然迟早会亏得很惨。

那么是不是驾驭得了马丁就可以使用马丁呢,是的,要想驾驭得了马丁首先你得深刻理解道马丁得潜在风险,还有其算法,反复回测历史,深刻见识了马丁得风险,你才不会忽视风险,所以能够驾驭马丁的前提是充分认识道马丁的盈利和风险所在,才能扬起长,避其短。

再者马丁可以当作成一种指标,一种让你即能迅速盈利又有风险的指标,殊不知所有指标不都是即能赚钱,也能亏钱吗,那么我们完全可以把马丁当成指标去对待,挑选合适的行情,合适的区间去采用马丁的手法交易,同理行情跳出了不适合马丁的区间就勇于止损出场,不可恋战,不可心存侥幸。

言归正传,那么有没有一种马丁交易EA,挂上后不用管,只需要等着收钱就行了,有肯定有,只是我目前还没开发出来,那么市面上除了最简单的马丁EA外都有哪些优化型的马丁呢,我做了简单分析,我们常见的的优化型马丁如下:

【策略上的优化】

纯粹的马丁没有任何方向性的判断,只是单纯的算法交易行为,因此就有在策略上进行优化的马丁产生。

1:趋势型马丁:

主要是顺势性的马丁较多,如用均线交叉判断方向,多单的时候,一直开多,赚钱的出场,遇到回撤的时候,会加多单,可以固定仓位加,也可以倍率加仓,当然也可以限定加仓次数,最终赚钱出场或亏欠出,当然因为是顺势的加仓,因此赚钱出场的概率较高。

2:对冲型马丁:

对冲型的马丁有同一币种对冲,也有多币种对冲,且出场的方式简单的分为两种,一种是多空分别出场,互不干扰;一种是多空整体出场。同一币种的对冲会设定多空的进场条件,加仓条件,加仓倍率,间隔,出场条件,盈亏等,实际上还是很复杂的,如果只是最单纯的多空开单,并起不到实际性的对冲作用,因此对冲马丁的设计前提是对冲风险,追求盈利,不能追求盈利,忽略风险。

3:多货币对冲马丁:

多货币对冲马丁在算法上可以延申出千变万化,当然单纯的只是多货币开仓,互不影响,最简单,相当于把一个马丁加载道多个货币而已。虽说简单,但是由于币种多,还是起到了对冲性的作用。

但是多货币关联性的对冲马丁就复杂多了,少则两个货币多空对冲,多则三五个,甚至十几个,在对冲之前要研究出货币的正相关和负相关,然后再根据统计的行情大小,设定加仓条件,加仓区间和倍率,最后还要设定是分别出场还是整体出场,最终起大规模对冲的作用,当然这里边的细节很多,同时多货币对冲需要少则上万美金多则几十万美金的资金量,属于大资金的游戏。资金量大的话,可以再两千或三千点的区间里稳赚不亏。

【资金风控上的优化】

资金风控是马丁EA的关键所在,当然马丁设计的好,可以降低风控的权重,如果只是简单的马丁,那么风控就是重心所在了。

1:总体资金风控

总盈利控制,总亏损控制,既可以根据资金量限定,也可以根据盈亏得金额比例限定。功能随简单,但相当实用。

2:仓位风控

起始资金大小、加仓倍率限制、最大仓位限制、最大单量限定,总仓位限定等。

3:减仓间距风控

根据预估得行情区间去设定加仓得间距,而加仓间距又与仓位,倍率,盈亏具有很大相关性,所以需要再区间得预估前提下,综合计算,不能单独凭感觉设定。

【时间限定上的优化】

不同的马丁策略不同,因此不同的马丁适应的时间段也不尽相同,趋势性的马丁害怕V形反转行情,非趋势性的恐惧单边行情,因此再策略的基础上再加上一层时间风控。

1:固定时间段交易

如固定亚洲盘,欧洲盘交易,美盘不开新单

2:限制X分钟内不开新单

避免X分钟内的极端行情,迅速暴涨暴跌,带来的仓位压力。

3:限定一根K线内只做一单

如1小时的K线内只做一单,也避免了极端行情。

4:限定只在开盘价开单等。。。。

【人工风控盯盘】

有了策略上的过滤,风控模块上的完善及时间上的过滤,相对来说已经完善了,但是马丁关键的在于区间的设定,而这个设定需要人工来预估,一般小马丁200点为主,大马丁500点为主,这样根据区间去设定策略,风控;当然定期要清理盘面,如一周清理一次,最少也要一个月清理一次,把赚钱的币种,小亏的币种清仓出场,然后再等待行情进入合理的区间,继续加载开仓。

总结:

马丁是一把双刃刀,赚钱的时候红红火火,亏钱的时候,可能一刀致命,而使用马丁的前提是预估行情的区间,根据区间再设定策略,然后风控执行,还有使用马丁最好的防守就是进攻,当然同样区间的预估为前提,最后驾驭不了马丁,就不要用,不然下一个爆仓的就是你。

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
文章来源: 爱外汇
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